Kartą drąsus vietinis vyrukas nusliūkino į paupį pasigrožėti laumių sąskrydžiu. Greitai dėl savo drąsos pasigailėjo, nes kaimo vyrų buvo rastas pasmaugtas. Lavonas buvo palaidotas galulaukėje, netoli miestelio. Nuo to laiko vietiniai nuolat girdėdavo smaugiamo vyro gargaliavimą ir kriokimą. Įbauginti ir prietaringi valstiečiai tarpusavyje kalbėdavosi: „Kriokia lauke vaiduoklis, jau vėl kriokia.“ Todėl vietovę pradėta Krokialaukiu vadinti, o rusai ir lenkai suteikė Krakopolo vardą.
Aštuoniolikto amžiaus viduryje miestelyje iškilo pirmoji bažnytėlė. Nuolatinio kunigo neturėjo, nes apylinkėse buvo per mažai gyventojų, o ir tie patys skurdžiai gyveno. Vėliau karaliaus komisarai klebono išlaikymui Krokialaukyje suorganizavo fondą. Kiekvienais metais dvaras šventajam tėveliui pristatydavo tris bačkas rugių ir penkias miežių. Avižos, grikiai, kviečiai tapo pageidaujamų produktų sąrašo viršuje. Sviestą atgabendavo statinėse, o grynais duodavo šimtą auksinų mėsai pirkti. Klebono atlyginimas per metus siekdavo tris šimtus auksinių pinigų.
Prūsai okupacijos pradžioje iš gyventojų pradėjo rinkti aukas neva naujos bažnyčios statybai. Krokialaukio klebonui įsakyta atnešti ne mažiau, kaip dešimt auksinų. Kunigas stengėsi kaip įmanydamas, bet reikiamos sumos nesurinko. Todėl gavo raštą, kad prūsų valdžia skiria jam šešiasdešimt skatikų baudą. Tas raštas išliko iki pat pirmojo pasaulinio karo vokiečių okupacijos. Tuo metu Krokialaukio dvare apsigyveno vokiečių žandarai. Rado senus dokumentus ir pradėjo skolos išieškojimo procedūrą. Tokiu būdu šešiasdešimt skatikų skola pavirto į penkiasdešimt markių deficitą.
Devyniolikto amžiaus pradžioje Krokialaukį užplūdo prancūzų kariuomenė. Tiek klebonas, tiek gyventojai buvo labai nuolankūs vaišindami Napoleono pulkus. Tačiau tai negelbėjo – klebonijoje nebeliko nieko: šventoriaus tvoros ir svirnas liepsnojo atvira liepsna. Išeidami kareiviai kirviu sukapojo puošnias bažnyčios duris.
Dekano surašytame bažnyčios inventoriaus akte atsispindėjo liūdnos išvados. Bažnyčia įvardinta kaip apleista, praktiškai sunaikinta. Klebonas šventovės viršuje buvo įtaisęs klėtį. Garbingiausioje vietoje buvo kabinami lašiniai, mėsa. O šalia riogsojo grūdų kalnai. Pagrindinės bažnyčios sienos sukrypo, lubos įlinko. O parapijiečiai eidavo melstis bijodami, kad ant galvų nenukristų stogas. 1840 metais šventovė supuvo galutinai. O po trijų dešimtmečių miestelyje iškilo naujieji Jėzaus atsimainymo parapijos Dievo namai.
1905 metais rusų revoliucijos aidai pasiekė ir Dzūkijos apylinkes. Keletas drąsesnių Krokialaukio vyrų atvirai priekaištavo caro valdžiai. Tačiau miestelyje tos valdžios atstovų praktiškai nebuvo, todėl visi protestai baigėsi be kraujo praliejimo. Vietiniai sukilėliai sulankstė ir sukapojo rusų kalba margintas iškabas gatvėse, sudraskė caro paveikslą ir šaukė „Tegyvuoja laisvė“. Taip nuvertę carą nuo sosto revoliucionieriai išsirinko savo vaitą ir paskelbė savivaldą.
Po mėnesio vietinių laimę aptemdė į miestelį atjoję dvidešimt rusų žandarų. Visa savivalda buvo likviduota. Krokialaukio drąsuolių revoliucijos malšinimas apsiėjo be aukų. Miestelio žmonės saviškių neišdavė.
Netrukus Krokialaukyje buvo surengtas pirmasis lietuviškas vakaras. Buvo vaidinama komedija „Amerika pirtyje“. Tačiau prieš renginį į miestelį atsibeldė trisdešimt rusų kareivių ir apsupo klojimą. Vienas iš jų išplėšė iš rankų spektaklio bilietus ir uždraudė juos pardavinėti. Tuomet organizatoriai būrius smalsuolių pradėjo į renginį leisti veltui. Dalis rusų kareivių taip pat prasibrovė į vidų.
Po spektaklio vietinio vargonininko choras užtraukė „Lietuva, tėvyne mūsų“. Visa publika pakilo iš savo vietų. Nenorėdami išsiskirti minioje rusų kareiviai atsistojo taip pat. Už „nesigaudymą“ situacijoje ir parodytą pagarbą Lietuvos himnui vėliau buvo nubausti keturiolika parų daboklės.
Krokialaukiečiai buvo aktyvūs ir pirmojo pasaulinio karo pabaigoje. Miestelyje dar šeimininkavo vokiečiai. Keliolika vyrukų sulaikė vokiečių vežimus, vežančius į Alytų pašarą. Viską išvertė į pakelėje buvusį griovį. Nuėjo į dvarą ir nuginklavo žandarus. Pasikinkė jų geriausius arklius ir išvažiavo į Alytų rinkti savo savivaldos atstovų. Kelyje sutiktam karo policijos automobiliui leido važiuoti.
Vėliau vokiečiai Krokialaukio bebaimių jau laukė miestelyje – pasaloje. Vietinius prieš sugrįžtant iš Alytaus perspėjo, kad žandarai tyko su šautuvais ir granatomis. Delegatai išsislapstė, o „soldaten“ pradėjo areštuoti jų tėvus, žmonas ir seseris. Vėliau klykiančias merginas paleido, o maištininkų taip ir nesurado.
Krokialaukio kapinėse 1927 metais palaidotas inžinierius Tomas Naruševičius. Žymus visuomenės veikėjas ir patriotas gimė gretimam Daugirdų kaime. Caro okupacijos metu išgarsėjo inžinieriaus darbais Rusijoje. Jam buvo pavesta Maskvos centrinės elektros stoties įrengimo darbai. Prieš pirmąjį pasaulinį karą organizavo Maskvos požeminio geležinkelio darbus. Karo metu stažavosi JAV ir Prancūzijoje. 1919 metais buvo JAV lietuvių atstovas Paryžiaus taikos konferencijoje. Jo vardu pavadinta Krokialaukio gimnazija.
